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飞狐公式:标注第三个星期五
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先套后赚
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文章时间: 2007-5-02 周三, 下午10:30    标题: 飞狐公式:标注第三个星期五 引用回复

这个公式标注每个月的第三个星期五,期权到期日。

我有这个想法,但是没有这个水平,请飞狐社区的高手编的 Very Happy

代码:
y:=barslast(月份<>ref(月份,1))+1;
z:=barslast(weekday-ref(weekday,1)<>DATEDIFF(ref(date,1),date));
a:=refx(z<ref(z,1),1) or (weekday=5 and ISLASTBAR);
//cross(sum(a,y),2.5);
//以下是显示部分,自己可以改动。
DRAWICON(cross(sum(a,y),2.5), H*1.01, 5);
DRAWICON(cross(sum(a,y),2.5), L*0.99, 4);
DRAWNUMBER(cross(sum(a,y),2.5), H*1.01, C, 2), coloryellow;
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文章时间: 2007-8-02 周四, 上午10:02    标题: 效果不错,赞一个!呵呵 引用回复

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文章时间: 2008-9-21 周日, 上午8:50    标题: 引用回复

 到期日效应和市场的操纵———韩国KOSPI200股指期货2006年5月的大动荡
  从理论上讲,成熟的期货市场是一个高效、公平、公开的市场,没有垄断;在成熟的期货市场中形成的价格具有预期性、公开性、连续性和权威性的特点。但是,我们也应该看到在不成熟的期货市场里,特别是在新兴的股指期货市场中,大机构利用资金等方面优势,对期货价格进行人为操纵的事件屡见不鲜。在2006年的韩国股指期货市场、股票市场和股指期货期权市场中就上演了惊心动魂的一幕。
  2006年5月21日是韩国5月的KOSPI200股指期货期权到期日。而Jackpot是家境外的实力雄厚的投资机构,其手中持有大量的执行价格为190点的KOSPI200股指买入期权(call option),而那天韩国KOSPI200的5月份股指期货价在前5个交易日一直在188.50点附近徘徊。显然,Jackpot当时持有大量的执行价格为190点的KOSPI200股指买入期权处于不利期权(out of the money)的状态。由于当天是该期权品种的最后一天,如当天不行权的话,权利将因此而作废。
但是,在当日交易的最后一个小时,韩国的KOSPI200股指期货市场风云突变,Jackpot等境外的实力雄厚的投资机构凭借着雄厚的资金实力,突然入场,在一小时内建立了总数大于6000手以上的净头寸,大幅拉升KOSPI200的5月份股指期货价格,KOSPI200的5月份股指期货价格一口气从188.50点拉升到191.05点,创下了KOSPI200该股指期货合约的历史最高价,上涨了2.55%。由于大幅拉升股指期货,期货对现货的溢价基差上升了0.75以上,因此引发了超过2000亿韩元的期现间的多头套利。而Jackpot持有大量的原处于不利期权状态的KOSPI200股指买入期权因此而转为处于有利期权(in the money)的状态。Jackpot执行买入期权的权利后,立即在股指期货市场上做空套现,据说它在期权上就获取了20倍的利润。
  第二天,即2006年5月22日,前一天在股指期货市场中建立了多于6000手多仓的jackpot等境外投资机构纷纷平仓,而且,还持续地加开空仓,他们所开的空仓的净头寸达到14800手,创下了韩国期货市场上的历史次高水平。股指期货价格从前一天收盘的191.05点被打压到180.75点,当日跌幅达到4.3%,期货和现货间的基差因此被拉低到-0.35以下,由此又引发了超过5000亿韩元的期现间的空头套利。在之后的一段时间内,韩国的股指期货市场和股票市场都因此出现了猛烈下跌,股票市场的指数下跌了20%。
  这个案例足以说明股指期货的风险性。在一个不成熟的市场中,股指期货有被操纵的可能。股指期货市场的动荡必然会导致股票市场的动荡,反之亦然。有人把这种情况形容成“瀑布效应”。
  值得关注的是,这一案例发生在股指期货期权的到期日,而境外期货市场研究者早就提出了“到期日效应”理论,并提出了“三重巫时刻”(triple witching hour)的观点,即当股指期货、股票期货期权、股票期权同时到期时,市场最容易发生动荡。
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文章时间: 2009-2-19 周四, 下午11:12    标题: 续第三个星期五 引用回复

续第三个星期五
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文章时间: 2009-2-24 周二, 上午8:30    标题: 2-23-742 引用回复

2-23-742
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文章时间: 2010-2-23 周二, 下午11:38    标题: 请教斑竹,如何标注每个星期五? 引用回复

我在网上看到一种思路,看每个星期五的收盘价,如何能标注出来?谢谢!
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